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同盾谘詢餘旭鑫:不可忽視網貸新規下的模型風險管理

作者:habao 來源:未知 日期:2020-8-3 15:56:35 人氣: 標簽:同盾網貸黑名單查詢
導讀:暫行辦法》(以下簡稱《辦法》),自公布之日起施行。自新冠肺炎疫情發生以來,包括互聯網貸款在內的“非接觸”金融當前,整個金融服務業正處於變化與調整之中,這…

  暫行辦法》(以下簡稱《辦法》),自公布之日起施行。自新冠肺炎疫情發生以來,包括互聯網貸款在內的“非接觸”金融

  當前,整個金融服務業正處於變化與調整之中,這種趨勢伴隨著行業複雜性和性的升級,已經持續多年。業還麵臨著越來越嚴的監管,合規成本逐步增加。同時,近年來新興金融科技企業穩步增長,大型科技公司正在進入金融領域。麵對眾多監管法規及行業市場的變化,銀行必須重新思考自己的未來,在生態係統中找到優勢地位。

  “大家可能都認為《辦法》裏對於模型風險管理的要求,隻是體現在第三十七條至第四十二條,其實不然……”針對互聯網貸款的核心問題——模型風險管理,同盾科技副總裁、同盾谘詢總經理餘旭鑫博士認為。

  餘旭鑫稱,本辦法所稱風險模型,是指應用於互聯網貸款業務全流程的各類模型,包括但不限於身份認證模型、反欺詐模型、反洗錢模型、合規模型、風險評價模型、風險定價模型、授信審批模型、風險預警模型、貸款清收模型等。從描述性的語句來看,包括了“全流程的各類模型”,在“模型”兩個字前麵並沒有加“風險”作為定語。也就是說,單從這個描述性語句來看,不管是風險還風險模型,都被包括了。

  根據在美國的幾大行多年從事模型管理並經常與監管打交道的經驗,餘旭鑫認為,模型監管肯定是會覆蓋到所有模型的,但是目前階段的關注點主要在風險模型上。現在或未來即使監管有涉及到非風險模型,在實操中可能會有比較寬鬆的標準。

  根據《辦法》第十五條【風控資源】商業銀行應當確保具有足夠的資源,、有效開展互聯網貸款風險管理,確保董事會和高級管理層能及時知悉風險狀況,準確理解風險數據和風險模型的作用與局限。《辦法》中凡是有出現“風險管理”之類的關鍵詞的地方,我們都默認包含了模型風險管理。

  針對模型風險管理的第三十七條至第四十二條,概括起來就是:首先,要求銀行要把整個管理流程搭建起來。然後,對模型生命周期管理的各個環節,即模型的開發、測試、評審、檢測、退出,提出各項具體要求。最後,強調了記錄,因為文檔是銀行內部檢查和監管外部檢查的基本依據。

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  而第六十條【年度評估】商業銀行應當按照本辦法要求,對互聯網貸款業務開展情況進行年度評估,並於每年4月30日前向銀行業監督管理機構報送上一年年度評估報告。並且還要提交包含“風險模型的監測與驗證情況”在內的年度評估報告。有模型管理經驗的人一看就知道這不是一個結尾,而隻是一個開始。因為全行的“風險模型的監測與驗證情況”不可能是完美的。既然不完美,監管就肯定會提出具體的監管意見,收到監管意見後,銀行就得有相應的整改計劃和落實措施,於是就拉開了大量工作的帷幕。

  

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